加密交易机器人综合指南：步骤、策略和 API

已发表: 2022-10-06

机器人非常强大； 据说互联网上的大部分流量只是通过网站扫描的机器人。 机器人满足利基需求，即执行任务和做出重复性决策的需求。

机器人提供的主要功能之一是模式识别，以及扩展的历史数据分析。 就像任何区块链公司会告诉你的那样，交易算法的参数可以通过四个基本步骤来定义：

  1. 数据分析
  2. 信号产生
  3. 风险分配
  4. 执行

第一步将是抓取数据和随后的主要数据分析。 理想情况下，可以通过智能合约或其他方式通过加密货币交易所的 API 抓取数据； 大多数交易所都有非常高效的 API。 可以使用的潜在可用 API 有：

  1. 币库
  2. 海妖
  3. 比特雷克斯
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

必须分析数据并生成一个布尔 PASS/FAIL 文件，该文件将被馈送到概率机器学习模型以对其进行训练。 从这些 API 中抓取的这些数据将具有两种权重的组合：

  1. 远程历史数据——算法中的权重较小
  2. 最近的历史数据——在算法中给予更多的权重

将训练决策参数以考虑历史数据，但机器人将根据当前市场状况做出决策。 它将被优化微调以根据相同的方式进行更改。 机器人的开发过程会是这样的：

  1. 选择技术堆栈
  2. 选择合适的钱包或合适的钱包开发服务
  3. 选择 API
  4. 帐户创建和 KPI
  5. 选择交易策略组合
  6. 建筑学
  7. 创建
  8. 回测
  9. 实时部署

第一项任务是选择技术栈——开发机器人所需的语言和功能的组合。 然而，在此任务中，第一个子任务必须是选择交易策略的组合，因为功能依赖于它们。 这里的一个好主意是可能涉及区块链顾问或聘请区块链咨询服务来提供帮助，但他们很可能会使用以下语言之一：

  • Python
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

其次，必须从上述列表中选择并最终确定 API。 API 帮助程序/算法与网站交互。 在机器人的情况下，这些 API 的主要用途是数据收集和测试。

需要注意的是，由于交易行为不同，不同交易所的数据可能会略有不同。 机器人必须通过时间序列分析来评估所有这些，以在特定时间点、不同交易所对市场功能形成敏锐的认识，从而全面了解整个市场。

这也是套利交易策略的主要要求，其中机器人根据同一商品同时在不同交易所的价格差异产生价值。

下一步是注册这些 API 的服务。 在这个阶段做这件事很重要，因为在前两个阶段完成后，就要开始严格的开发和测试，如果区块链开发团队没有所有的工具，同样会受到阻碍。

机器人的架构也取决于选择的策略，这使得策略显然是结构中最重要的部分之一； 正如他们应该的那样。 机器人的好坏取决于它实施的策略和做出的决定。 决策可以编程，但必须选择策略。 此后，该机器人将在交易终端上迅速进行回测。

在这个过程中一个值得注意的地方是它的可扩展性方面。 交易机器人根据资本配置发挥作用，它们的策略取决于此。 有些机器人在 10,000 美元以上无效。 有些机器人对 100,000 美元有效，但对 10,000 美元无效，因为它们可能取决于产生价值的数量。

以下是潜在策略的完整列表：

1. 动量交易

这就像日内交易一样，根据市场“波浪”在短期内买卖资产。 该机器人将在交易活动中寻找增量交易量，并在有动力的地方买入。 这里的重要识别参数将是识别进入和退出时间，以及食欲不振。

2.均值回归

在这里，历史数据将有助于计算加密货币资产的平均“平均”价格，与它的偏差将被视为“错误”条款。 例如，如果 BTC 是 1 美元并且定义的标准差为 10%，一旦价格低于 1 美元但高于 0.90 美元，机器人就会继续买入并假设以 1 卖出。如果价格更高，它会卖/卖空。

3. 套利

该机器人会抓取交易所以寻找价格差异。 例如，一种资产在交易所 A 的价格为 %1.1，在交易所 B 的价格为 1 美元。机器人将从 B 购买并在 A 出售。请注意，套利机会通常比这更小，并且需要规模化的资本才能发挥作用。

4.朴素贝叶斯

该机器人将通过这种策略利用机器学习。 这个想法是使用事件的先验概率，查看为此预先定义的因果和相关因素，并在机器人做出决策的基础上制定后验概率。 请注意，此策略可用作附加组件，以更好地改进其他策略的决策，例如在动量交易期间。

5. 自然语言处理（NLP）

该机器人会在网站上抓取有关相关加密资产的新闻，并对其进行情绪分析。 然后，该分析将使用交易策略进行准确性测试，该策略将重复进行，直到机器人的情绪分析输出准确且可操作。 请注意，这也是一种基于机器学习的策略，可以用作附加组件。

6.网格交易

该机器人将在指定的网格上运行，这将促进与预先存在的买卖订单的交易行为。 这也将借助分配的下限和上限。 例如，考虑一个加密资产，目前为 50 美元。 上限为 75 美元，下限为 25 美元。 让网格大小为 5 美元。 在这种情况下，您将有四个未结订单要购买和五个未结订单要出售。

如果价格达到 55 美元，则配对订单将以 50 美元买入并以 55 美元卖出，这将同时执行，预定网格大小的利润。

7. 美元成本平均

机器人会寻找动力，特别是下降动力，并尝试平均成本。 例如，机器人以下降趋势购买加密资产，目前价格为 50 美元。 该机器人将以 50 美元的价格购买 10 个单位。 然后 15 美元 45 美元。 然后 20 美元 40 美元。 此时，机器人持有 45 个单位的资产，每单位 43.33 美元。 在这种情况下，当趋势反转发生时，机器人不必等到原价返回，因为超过 43.33 的一切都是纯利润。

8. 硬币借贷机器人

从加密货币中赚钱的方法之一是将硬币借给保证金交易者。 手动执行此操作的问题是您必须每次为每次追加保证金设置参数。 然而，使用机器人的优势在于，它们在发现利率和发现潜在峰值利率的漏洞方面花费的时间更少。

9. 做市商机器人

这些机器人取决于交易动量，市场上交易的动量和数量越多，交易的点差就越高。 基本上，这些机器人通过以低于当前市场价格的价格卖出和买入来发挥作用。 要价与实际卖出或买入价格之间的差额称为“点差”。

目前，在市场上，有大量可通过区块链开发购买的现成和半现成机器人。 这是一种非常常见的区块链开发服务。 同样重要的是，如果机器人是从头开始创建的，则不仅要从性能的角度来看，而且从功能的角度来看，它也必须具有可比性。 以下是机器人通常提供的一些常见功能：

  • 通知：这些用于根据预设参数的市场走势、机器人操作和各种即时机会。
  • 动态策略：让机器人采用单一策略是没有意义的。 机器人的决策过程必须是多种策略的集合，并且可以灵活地改变它们。
  • 市场跟踪和历史记录：在设置交易参数之前，机器人抓取整个市场数据非常重要。
  • 回测：这基本上是在实时市场的历史数据上测试机器人，考虑到所需的费用和延迟。
  • 调度程序：这是用于决定机器人将处于活动状态的时间。
  • 安全性：除了上述所有功能外，机器人还必须是安全的，但也不能影响可访问性。

以下是一些已经可用的机器人及其显着特征：

  1. Traility：这是一个全面的机器人，可为交易和回测提供自动完成功能。
  2. Cryptohopper：一个强大的机器人，它可以在大约 13 个交易所使用 100 多个代币。
  3. 代币集：它们提供全面的投资组合管理，不收取固定费用，这意味着它们的产品具有高度动态性。
  4. Cryptohero：强烈建议初学者使用，因为它的 UI 是交互式的且高度不言自明。
  5. Superalgos：除了上述功能外，它们还提供视觉策略设计的选项。

如果使用得当，加密交易机器人可能会非常有利可图。 它也可能非常无效。 将交易机器人视为高度个性化的投资组合经理，根据您的需求积极交易。 如果您的财务计划时间表与机器人对它们的理解之间存在任何差距，则回报将与其中任何一个不一致； 如果他们在那里。

这里的主要问题是如何向计算器解释； 用 1 和 0 的语言谈论交易行为的必要性和必要性，这就是为什么强烈建议不要仅在这一点上努力的原因； 并拥有一个团队，一个有能力、经验丰富的团队，就像我们在 Codezeros 的团队一样，成为您作为用户和机器人之间对话的中间人。

这个博客最初发布在这里