Apa itu Backtesting? Bagaimana Melakukan Backtesting Strategi Trading?

Rangkuman: Backtesting adalah metode yang digunakan trader untuk mengevaluasi keefektifan strategi trading mereka. Mari kita bahas Backtesting, kelebihan dan kekurangannya, serta cara menerapkannya dalam perjalanan trading Anda.

Perdagangan bukanlah tentang membabi buta melempar anak panah ke papan dan berharap yang terbaik. Ada cara untuk menguji perdagangan Anda sebelum mempertaruhkan uang Anda, dan salah satunya adalah Backtesting.

Backtesting membantu Anda menganalisis bagaimana kinerja strategi perdagangan Anda berdasarkan data historis. Ini berarti Anda dapat melihat seberapa sukses atau tidaknya pendekatan perdagangan Anda tanpa mempertaruhkan uang yang sebenarnya.

Jadi, mari selami dan temukan apa sebenarnya backtesting itu dan bagaimana Anda bisa mulai menerapkannya ke dalam rutinitas trading Anda.

Apa itu Backtesting?

Backtesting adalah alat penting dalam keuangan modern yang memungkinkan praktisi menguji strategi mereka terhadap kondisi pasar historis. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi kekurangan dalam model mereka dan menyempurnakannya secara efektif.

Ini adalah proses yang melibatkan analisis data historis untuk melihat bagaimana kinerja strategi investasi jika digunakan di masa lalu. Ini memungkinkan trader untuk membandingkan performa sebenarnya dari strategi mereka dengan performa hipotetis melalui data sebelumnya.

Backtesting membantu pedagang memahami seberapa efektif strategi mereka dan apakah itu akan menguntungkan di masa lalu.

Apa itu Backtesting dalam Trading?

Backtesting adalah metode perdagangan standar yang digunakan untuk menganalisis strategi masa lalu dan pilihan investasi. Ini menggunakan data historis untuk melihat seberapa efektif dan berpotensi menguntungkan strategi tersebut. Backtesting bertujuan menemukan pola dan tren yang dapat memandu pilihan perdagangan di masa depan.

Pada dasarnya backtesting seperti simulasi yang mencoba menciptakan kembali kondisi pasar masa lalu untuk menguji berbagai strategi trading. Pedagang menggunakan perangkat lunak khusus untuk memasukkan aturan atau parameter khusus untuk membeli dan menjual aset selama proses backtesting.

Jenis Strategi Backtesting

Berikut adalah berbagai jenis strategi backtesting yang digunakan trader untuk mendapatkan wawasan berharga dan meningkatkan keunggulan trading mereka.

• Backtesting Historis: Ini adalah pendekatan mendasar untuk Backtesting. Ini melibatkan pengujian strategi perdagangan menggunakan data masa lalu. Perdagangan disimulasikan berdasarkan kondisi pasar historis, dan hasil strategi dianalisis.
• Analisis Walk-Forward: Metode ini menggabungkan pengujian dalam sampel dan luar sampel. Data historis dibagi menjadi beberapa segmen yang mewakili periode tertentu. Strategi tersebut pertama kali diuji pada data dalam sampel dan kemudian diterapkan pada data luar sampel berikutnya. Proses ini diulangi dengan data baru, yang memungkinkan evaluasi kinerja strategi yang dinamis.
• Backtesting Berbasis Peristiwa: Pendekatan ini mengevaluasi kinerja strategi berdasarkan peristiwa atau pemicu tertentu. Strategi ini dirancang untuk bereaksi terhadap peristiwa atau kondisi pasar tertentu, dan proses backtesting menilai seberapa baik kinerjanya dalam skenario tersebut.
• Backtesting Beberapa Kerangka Waktu: Sebuah strategi diuji di berbagai kerangka waktu untuk menilai kinerjanya dalam berbagai kondisi pasar. Ini membantu menentukan apakah strategi tersebut bekerja secara konsisten di seluruh cakrawala waktu yang berbeda atau lebih efektif dalam kerangka waktu tertentu.
• Simulasi Monte Carlo: Ini melibatkan pembuatan beberapa skenario acak berdasarkan data historis untuk menilai kinerja strategi dalam kondisi pasar yang berbeda. Ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kekuatan strategi dengan mempertimbangkan berbagai hasil potensial.
• Analisis Sensitivitas: Dalam metode ini, parameter atau variabel tertentu dalam suatu strategi disesuaikan untuk mengamati bagaimana perubahan memengaruhi kinerjanya. Dengan memvariasikan input, seseorang dapat mengevaluasi sensitivitas strategi terhadap kondisi pasar yang berbeda dan kelangsungannya di berbagai skenario.

Bacaan yang Disarankan: Perangkat Lunak Backtesting Teratas untuk Saham dan Opsi NSE di India

Mengapa Strategi Trading Backtest?

Backtesting dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana suatu strategi akan dilakukan di masa lalu, yang dapat membantu pedagang membuat keputusan yang lebih tepat tentang potensinya di masa depan.

Salah satu manfaat utama dari Backtesting adalah memungkinkan trader untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi mereka sebelum mereka mempertaruhkan uang sungguhan. Dengan membaca kinerja sebelumnya, trader dapat melihat trading mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Ini membantu mereka menyempurnakan pendekatan mereka dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka.

Backtesting juga memungkinkan trader untuk menguji berbagai variasi strategi mereka, seperti mengubah titik masuk atau keluar atau menyesuaikan parameter manajemen risiko.

Bagaimana Cara Melakukan Backtest Strategi Trading?

Backtesting strategi perdagangan adalah langkah penting dalam menilai potensi profitabilitas dan keandalannya. Jelajahi dua pendekatan yang berbeda untuk backtesting: backtesting manual dan backtesting berbasis perangkat lunak . Setiap metode menawarkan kelebihan dan pertimbangannya sendiri, memberi para pedagang wawasan berharga tentang keefektifan strategi perdagangan mereka.

Bagaimana Cara Melakukan Backtest Strategi Trading Secara Manual?

Untuk menguji strategi perdagangan secara manual, Anda memerlukan data harga historis untuk aset atau pasar yang ingin Anda perdagangkan. Anda bisa mendapatkan data ini secara online dari broker Anda atau vendor pihak ketiga lainnya seperti Moneycontrol atau Investing.com. Setelah Anda memiliki akses ke data harga historis, Anda dapat mulai dengan menentukan aturan masuk dan keluar berdasarkan parameter strategi Anda.

Selanjutnya, muat data harga historis ke dalam spreadsheet dan terapkan aturan masuk dan keluar Anda ke setiap bilah dalam kumpulan data. Anda dapat mencatat semua perdagangan Anda, termasuk harga masuk dan keluar, tingkat stop-loss, target take-profit, dan informasi relevan lainnya yang akan membantu Anda menganalisis kinerja Anda.

Bacaan yang Disarankan: Indikator Perdagangan Intraday untuk Perdagangan Opsi dan Ekuitas

Bagaimana Melakukan Backtest Strategi Trading Menggunakan Perangkat Lunak?

Teknik yang tepat untuk menguji ulang strategi perdagangan bervariasi dari satu perangkat lunak ke perangkat lunak lainnya. Namun, prosedur umum adalah sebagai berikut:

• Pilih pasar keuangan yang diinginkan dan periode waktu tertentu yang ingin Anda analisis.
• Konfigurasikan parameter strategi perdagangan Anda di dalam perangkat lunak. Ini termasuk pengaturan modal awal, ukuran portofolio, target keuntungan, tingkat stop-loss, dan instruksi relevan lainnya.
• Memulai backtest dengan menjalankan perangkat lunak. Ini akan mensimulasikan perdagangan berdasarkan strategi yang ditentukan menggunakan data historis.
• Mengevaluasi hasil backtest. Periksa faktor-faktor seperti profitabilitas, penarikan, dan kinerja keseluruhan. Jika strategi tidak bekerja seperti yang diharapkan, pertimbangkan untuk menggunakan fitur pengoptimalan yang ditawarkan oleh perangkat lunak untuk memperbaiki dan menyempurnakannya.

Beberapa Software Backtesting Populer adalah: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker dll.

Contoh

Mari kita pahami backtesting dengan bantuan sebuah contoh. Roy adalah seorang trader dan ingin memaksimalkan potensi keuntungannya.

Roy sedang melakukan analisis menyeluruh terhadap strategi perdagangan yang melibatkan pengambilan posisi short ketika Moving Average (MA) jangka pendek turun di bawah MA jangka panjang. Dia percaya bahwa pendekatan khusus ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi yang ada. Untuk menilai keefektifannya, Roy menggunakan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk Backtesting.

Untuk memulai prosesnya, Roy memilih fokus pada pasar ekuitas. Dia kemudian mulai memasukkan jangka waktu backtest yang diinginkan, khususnya dari 1 Maret 2017 hingga 1 Maret 2023.

Selain itu, dia menentukan target profit dan instruksi stop-loss untuk menyempurnakan parameter strateginya. Setelah memastikan semua input yang diperlukan dimasukkan secara akurat, dia memulai backtest dan dengan cermat memeriksa data yang dihasilkan.

Dengan menggunakan backtesting, Roy memperoleh wawasan tentang kinerja historis dari strateginya selama jangka waktu yang dipilih. Jika backtest menunjukkan keuntungan yang lebih tinggi, Roy dapat mempertimbangkan untuk menerapkan pendekatan barunya dengan lebih percaya diri.

Kedua, backtesting memungkinkan Roy untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan potensial dalam strateginya. Dan, analisis ini membantunya menyempurnakan dan menyempurnakan pendekatannya, yang berpotensi mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan profitabilitas yang lebih baik dalam perdagangan di masa mendatang.

Selain itu, backtesting memungkinkan Roy memvalidasi asumsi dan hipotesisnya tentang pasar. Pengetahuan ini membantunya dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

Bacaan yang Disarankan: Strategi Trading Intraday untuk Opsi dan Ekuitas

Manfaat Backtesting

Mari kita lihat keuntungan dari backtesting dan jelajahi bagaimana hal itu dapat membentuk perjalanan investasi Anda. Berikut beberapa manfaat Backtesting yang perlu diperhatikan:

• Mengidentifikasi kelemahan potensial dalam strategi perdagangan
• Membantu pedagang memahami kinerja historis dari strategi mereka
• Menyediakan cara untuk mengoptimalkan dan meningkatkan strategi perdagangan
• Membantu pedagang membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data masa lalu
• Mengurangi bias emosional dalam perdagangan dengan memberikan wawasan berbasis data
• Meningkatkan kepercayaan dalam strategi perdagangan dan tingkat keberhasilan secara keseluruhan

Risiko Backtesting

Sementara backtesting dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu dalam pengambilan keputusan, penting untuk mengakui keterbatasan backtesting. Memahami batasan ini sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan strategi investasi kami:

• Data masa lalu dan historis tidak selalu dapat memprediksi masa depan. Jadi, akurasi tidak selalu dijamin.
• Data sebelumnya mungkin bias karena insiden pasar yang signifikan atau perasaan optimis yang tidak biasa.
• Strategi yang berhasil di pasar bullish mungkin tidak efektif selama kondisi bearish, dan sebaliknya.
• Strategi perdagangan yang sukses di forex mungkin tidak memberikan hasil yang sama bila diterapkan pada saham karena perbedaan pasar.
• Model yang dilatih pada kumpulan data terbatas mungkin gagal mempertimbangkan beragam kondisi pasar.

Bacaan yang Disarankan: Perangkat Lunak Perdagangan Algoritma Otomatis Terbaik di India

Manakah Strategi Trading Backtest Terbaik?

Trader memiliki strategi unik yang bervariasi berdasarkan tujuan, toleransi risiko, pasar pilihan, dan pengalaman mereka.

Pendekatan backtesting yang populer adalah Backtesting intraday manual, yang bahkan dapat dicoba oleh pemula. Dengan memeriksa perdagangan masa lalu pada grafik teknis, pedagang dapat memperoleh wawasan tentang pergerakan harga dan potensi keuntungan atau kerugian.

Satu lagi pendekatan yang bisa dicoba oleh trader adalah menggabungkan backtesting dengan forward testing. Perdagangan hanya disimulasikan di atas kertas saat melakukan pengujian ke depan, jadi tidak ada uang sungguhan yang terlibat. Setiap perdagangan didokumentasikan, termasuk keuntungan dan kerugian dari penggunaan sistem perdagangan. Selain itu, pengujian ke depan menggunakan data langsung.

Beberapa Tips Backtesting dari Para Ahli

Sekarang Anda sudah mengerti apa itu Backtesting? Jenis Backtesting, dan strategi backtesting, berikut adalah beberapa tips backtesting berharga dari para ahli di lapangan untuk membantu Anda meningkatkan evaluasi strategi trading dan proses pengambilan keputusan.

• Gunakan beberapa kerangka waktu untuk backtesting untuk mendapatkan pandangan komprehensif tentang perilaku pasar.
• Hindari overfitting dengan menggunakan data yang bermakna dan tidak hanya menyesuaikan strategi dengan kinerja sebelumnya.
• Waspadai bias kelangsungan hidup dan sertakan perusahaan yang dihapuskan atau bangkrut dalam kumpulan data Anda.
• Gunakan biaya transaksi dan slippage yang realistis di Backtesting Anda untuk mencerminkan biaya perdagangan secara akurat.
• Uji strategi Anda pada data di luar sampel untuk melihat kinerjanya dalam kondisi pasar yang tidak terlihat.
• Simpan log terperinci dari semua perdagangan dan penyesuaian yang dilakukan selama backtesting untuk meninjau dan meningkatkan strategi dari waktu ke waktu.

Kesimpulan

Backtesting adalah alat yang berharga bagi para trader untuk menguji dan menyempurnakan strategi trading mereka. Namun, untuk berhasil menguji strategi, penting untuk menentukan kriteria masuk dan keluar yang jelas, menggunakan data yang akurat, dan menghindari overfitting.

Dengan latihan dan kesabaran, alat yang tepat, dan pengetahuan, setiap trader dapat memasukkan backtesting ke dalam rutinitas trading mereka dan meningkatkan peluang sukses mereka di pasar.

Bacaan yang Disarankan: Perangkat Lunak Perdagangan Opsi Profesional di India

FAQ