Cos'è il backtesting? Come eseguire il backtest delle strategie di trading?

Riepilogo: il backtesting è un metodo utilizzato dai trader per valutare l'efficacia delle loro strategie di trading. Parliamo di Backtesting, dei suoi vantaggi e limiti e di come implementarlo nel tuo percorso di trading.

Il trading non consiste nel lanciare ciecamente freccette su una tavola e sperare per il meglio. Ci sono modi per testare le tue operazioni prima di mettere in gioco i tuoi soldi, e uno di questi è il backtesting.

Il backtesting ti aiuta ad analizzare come si comporterà la tua strategia di trading sulla base di dati storici. Ciò significa che puoi vedere quanto successo o insuccesso ha il tuo approccio al trading senza rischiare denaro reale.

Quindi, tuffiamoci e scopriamo cos'è esattamente il backtesting e come puoi iniziare a implementarlo nella tua routine di trading.

Cos'è il backtesting?

Il backtesting è uno strumento essenziale nella finanza moderna che consente ai professionisti di testare le proprie strategie rispetto alle condizioni storiche del mercato. Consente loro di identificare potenziali difetti nei loro modelli e perfezionarli in modo efficace.

È un processo che prevede l'analisi dei dati storici per vedere come si sarebbe comportata una strategia di investimento se fosse stata utilizzata in passato. Consente ai trader di confrontare le prestazioni effettive della loro strategia con le prestazioni ipotetiche attraverso i dati precedenti.

Il backtesting aiuta i trader a capire quanto sia efficace la loro strategia e se sarebbe stata redditizia in passato.

Cos'è il backtesting nel trading?

Il backtesting è un metodo di trading standard utilizzato per analizzare le strategie passate e le scelte di investimento. Utilizza i dati storici per vedere quanto sarebbero state efficaci e potenzialmente redditizie quelle strategie. Il backtesting mira a trovare modelli e tendenze che possono guidare le future scelte di trading.

Fondamentalmente, il backtesting è come una simulazione che cerca di ricreare le condizioni di mercato passate per testare diverse strategie di trading. I trader utilizzano software specializzati per inserire regole o parametri specifici per l'acquisto e la vendita di asset durante il processo di backtesting.

Tipi di strategie di backtesting

Ecco i vari tipi di strategie di backtesting che i trader impiegano per ottenere preziose informazioni e migliorare il loro margine di trading.

• Backtesting storico: Questo è un approccio fondamentale al Backtesting. Si tratta di testare una strategia di trading utilizzando dati passati. Le operazioni vengono simulate in base alle condizioni storiche del mercato e vengono analizzati i risultati della strategia.
• Analisi walk-forward: questo metodo combina sia il test in-sample che out-of-sample. I dati storici sono suddivisi in segmenti che rappresentano periodi specifici. La strategia viene prima testata sui dati nel campione e quindi applicata ai successivi dati fuori campione. Questo processo viene ripetuto con nuovi dati, consentendo una valutazione dinamica della performance della strategia.
• Backtesting guidato dagli eventi: questo approccio valuta le prestazioni di una strategia in base a eventi o trigger specifici. La strategia è progettata per reagire a determinati eventi o condizioni di mercato e il processo di backtest valuta le sue prestazioni in tali scenari.
• Backtesting su più time frame: una strategia viene testata su diversi time frame per valutarne le prestazioni in condizioni di mercato variabili. Questo aiuta a determinare se la strategia funziona in modo coerente su diversi orizzonti temporali o è più efficace in intervalli di tempo specifici.
• Simulazione Monte Carlo: comporta la generazione di più scenari randomizzati basati su dati storici per valutare le prestazioni di una strategia in diverse condizioni di mercato. Fornisce una comprensione più ampia della robustezza della strategia considerando vari risultati potenziali.
• Analisi di sensibilità: in questo metodo, parametri o variabili specifici all'interno di una strategia vengono regolati per osservare come i cambiamenti influiscono sulle sue prestazioni. Variando gli input, è possibile valutare la sensibilità di una strategia alle diverse condizioni di mercato e la sua fattibilità in vari scenari.

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Perché la strategia di trading backtest?

Il backtesting può fornire preziose informazioni su come si sarebbe comportata una strategia in passato, il che può aiutare i trader a prendere decisioni più informate sul suo potenziale futuro.

Uno dei principali vantaggi del backtesting è che consente ai trader di identificare i punti deboli nelle loro strategie prima di rischiare denaro reale. Leggendo le performance passate, i trader possono vedere quali operazioni sono state redditizie e quali no. Li aiuta a mettere a punto il loro approccio e ad aumentare le loro possibilità di successo.

Il backtesting consente inoltre ai trader di testare diverse varianti della loro strategia, come la modifica dei punti di ingresso o di uscita o la regolazione dei parametri di gestione del rischio.

Come eseguire il backtest di una strategia di trading?

Il backtesting di una strategia di trading è un passaggio cruciale nella valutazione della sua potenziale redditività e affidabilità. Esplora due approcci distinti al backtesting: backtesting manuale e backtesting basato su software . Ogni metodo offre i propri vantaggi e considerazioni, fornendo ai trader preziose informazioni sull'efficacia delle loro strategie di trading.

Come eseguire manualmente il backtest di una strategia di trading?

Per eseguire manualmente il backtest di una strategia di trading, avrai bisogno di dati sui prezzi storici per le attività o i mercati in cui intendi negoziare. Puoi ottenere questi dati online dal tuo broker o da altri fornitori di terze parti come Moneycontrol o Investing.com. Una volta che hai accesso ai dati storici sui prezzi, puoi iniziare definendo le tue regole di entrata e di uscita in base ai parametri della tua strategia.

Successivamente, carica i dati storici sui prezzi in un foglio di calcolo e applica le tue regole di ingresso e uscita a ciascuna barra nel set di dati. Puoi registrare tutte le tue negoziazioni, inclusi i prezzi di entrata e di uscita, i livelli di stop-loss, gli obiettivi di take-profit e qualsiasi altra informazione pertinente che ti aiuterà ad analizzare le tue prestazioni.

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Come eseguire il backtest di una strategia di trading utilizzando il software?

Le tecniche esatte per il backtesting di una strategia di trading variano da software a software. Tuttavia, le procedure comuni sono le seguenti:

• Scegli il mercato finanziario desiderato e il periodo di tempo specifico che desideri analizzare.
• Configura i parametri della tua strategia di trading all'interno del software. Ciò include l'impostazione del capitale iniziale, delle dimensioni del portafoglio, degli obiettivi di profitto, dei livelli di stop loss e di qualsiasi altra istruzione pertinente.
• Avviare il backtest eseguendo il software. Simulerà operazioni basate sulla strategia definita utilizzando dati storici.
• Valutare i risultati del backtest. Esamina fattori come la redditività, i prelievi e le prestazioni complessive. Se la strategia non ha funzionato come previsto, prendi in considerazione l'utilizzo delle funzionalità di ottimizzazione offerte dal software per perfezionarla e migliorarla.

Alcuni popolari software di backtesting sono: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker ecc.

Esempio

Comprendiamo il backtesting con l'aiuto di un esempio. Roy è un trader e cerca di massimizzare il suo potenziale di profitto.

Roy sta conducendo un'analisi approfondita di una strategia di trading che prevede l'assunzione di posizioni corte quando la media mobile (MA) a breve termine scende al di sotto della media mobile a lungo termine. Ritiene che questo particolare approccio abbia il potenziale per generare profitti più elevati rispetto alla strategia esistente. Per valutarne l'efficacia, Roy utilizza un software specializzato progettato per il backtesting.

Per iniziare il processo, Roy sceglie di concentrarsi sul mercato azionario. Quindi procede all'inserimento del periodo di backtest desiderato, in particolare dal 1 marzo 2017 al 1 marzo 2023.

Inoltre, specifica l'obiettivo di profitto e le istruzioni di stop loss per affinare i parametri della sua strategia. Dopo essersi assicurato che tutti gli input necessari siano inseriti correttamente, avvia il backtest ed esamina meticolosamente i dati risultanti.

Utilizzando il backtesting, Roy ha ottenuto informazioni sulla performance storica della sua strategia nel periodo di tempo prescelto. Se il backtest indicasse profitti più elevati, Roy potrebbe prendere in considerazione l'implementazione del suo nuovo approccio con maggiore sicurezza.

In secondo luogo, il backtesting ha consentito a Roy di identificare potenziali difetti o debolezze nella sua strategia. E questa analisi lo ha aiutato a perfezionare e mettere a punto il suo approccio, portando potenzialmente a un migliore processo decisionale e a una maggiore redditività nelle operazioni future.

Inoltre, il backtesting ha permesso a Roy di convalidare le sue supposizioni e ipotesi sul mercato. Questa conoscenza lo ha aiutato a prendere decisioni di trading più informate.

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Vantaggi del backtesting

Diamo un'occhiata ai vantaggi del backtesting ed esploriamo come può plasmare il tuo percorso di investimento. Ecco alcuni dei vantaggi del backtesting che devono essere considerati:

• Identifica potenziali difetti nelle strategie di trading
• Aiuta i trader a comprendere la performance storica della loro strategia
• Fornisce un modo per ottimizzare e migliorare le strategie di trading
• Aiuta i trader a prendere decisioni migliori sulla base dei dati passati
• Riduce i pregiudizi emotivi nel trading fornendo approfondimenti basati sui dati
• Aumenta la fiducia nelle strategie di trading e nel tasso di successo complessivo

Rischi del backtesting

Sebbene il backtesting possa fornire preziose informazioni e assistere nel processo decisionale, è importante riconoscere i limiti del backtesting. Comprendere questi confini è fondamentale per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle nostre strategie di investimento:

• I dati passati e storici non possono sempre prevedere il futuro. Quindi, la precisione non è sempre garantita.
• I dati precedenti possono essere distorti a causa di un incidente di mercato significativo o di sentimenti insolitamente ottimistici.
• Le strategie di successo nei mercati rialzisti potrebbero non essere efficaci in condizioni ribassiste e viceversa.
• Una strategia di trading di successo nel forex potrebbe non produrre gli stessi risultati se applicata alle azioni a causa delle differenze di mercato.
• I modelli addestrati su set di dati limitati potrebbero non riuscire a considerare la vasta gamma di condizioni di mercato.

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Qual è la migliore strategia di Backtest Trading?

I trader hanno strategie uniche che variano in base ai loro obiettivi, tolleranza al rischio, mercati preferiti ed esperienza.

Un approccio di backtesting popolare è il backtesting intraday manuale, che anche i principianti possono provare. Esaminando le negoziazioni passate sui grafici tecnici, i trader possono ottenere informazioni sui movimenti dei prezzi e sui potenziali profitti o perdite.

Un altro approccio che un trader può provare è combinare il backtesting con il forward testing. Le negoziazioni vengono simulate solo su carta durante i test in avanti, quindi non sono coinvolti soldi veri. Ogni operazione è documentata, compresi i profitti e le perdite derivanti dall'utilizzo del sistema di negoziazione. Inoltre, i test in avanti utilizzano dati in tempo reale.

Alcuni suggerimenti per il backtest degli esperti

Ora che hai capito cos'è il Backtesting? Tipi di backtesting e strategie di backtesting, ecco alcuni preziosi suggerimenti di backtesting da parte di esperti del settore per aiutarti a migliorare la valutazione della tua strategia di trading e il processo decisionale.

• Utilizza più intervalli di tempo per il backtesting per ottenere una visione completa del comportamento del mercato.
• Evita l'overfitting utilizzando dati significativi e non limitandoti ad adattare la strategia alle prestazioni passate.
• Sii consapevole del pregiudizio di sopravvivenza e includi società cancellate o in bancarotta nel tuo set di dati.
• Usa costi di transazione realistici e slippage nel tuo Backtesting per riflettere accuratamente le spese di trading.
• Metti alla prova la tua strategia su dati fuori campione per vedere come si comporta in condizioni di mercato invisibili.
• Tieni un registro dettagliato di tutte le operazioni e gli aggiustamenti apportati durante il backtest per rivedere e migliorare la strategia nel tempo.

Conclusione

Il backtesting è uno strumento prezioso per i trader per testare e perfezionare le loro strategie di trading. Tuttavia, per testare con successo una strategia, è importante definire chiari criteri di entrata e di uscita, utilizzare dati accurati ed evitare l'overfitting.

Con pratica e pazienza, gli strumenti giusti e le conoscenze, qualsiasi trader può incorporare il backtesting nella propria routine di trading e aumentare le proprie possibilità di successo nei mercati.

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