Was ist Backtesting? Wie führt man Backtesting-Handelsstrategien durch?

Zusammenfassung: Backtesting ist eine Methode, mit der Händler die Wirksamkeit ihrer Handelsstrategien bewerten. Lassen Sie uns das Backtesting, seine Vorteile und Grenzen sowie die Implementierung in Ihrem Handelsweg besprechen.

Beim Trading geht es nicht darum, blind Darts auf ein Brett zu werfen und auf das Beste zu hoffen. Es gibt Möglichkeiten, Ihre Trades zu testen, bevor Sie Ihr Geld aufs Spiel setzen, und eine davon ist das Backtesting.

Mithilfe von Backtesting können Sie anhand historischer Daten analysieren, wie sich Ihre Handelsstrategie entwickeln wird. Das bedeutet, dass Sie sehen können, wie erfolgreich oder erfolglos Ihr Handelsansatz ist, ohne echtes Geld zu riskieren.

Lassen Sie uns also eintauchen und herausfinden, was Backtesting genau ist und wie Sie damit beginnen können, es in Ihre Handelsroutine zu integrieren.

Was ist Backtesting?

Backtesting ist ein wesentliches Instrument im modernen Finanzwesen, das es Praktikern ermöglicht, ihre Strategien anhand historischer Marktbedingungen zu testen. Dadurch können sie potenzielle Fehler in ihren Modellen erkennen und diese effektiv verfeinern.

Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem historische Daten analysiert werden, um zu sehen, wie sich eine Anlagestrategie entwickelt hätte, wenn sie in der Vergangenheit angewendet worden wäre. Es ermöglicht Händlern, die tatsächliche Leistung ihrer Strategie mit der hypothetischen Leistung anhand früherer Daten zu vergleichen.

Backtesting hilft Händlern zu verstehen, wie effektiv ihre Strategie ist und ob sie in der Vergangenheit profitabel gewesen wäre.

Was ist Backtesting im Trading?

Backtesting ist eine Standard-Handelsmethode zur Analyse vergangener Strategien und Anlageentscheidungen. Es verwendet historische Daten, um zu sehen, wie effektiv und potenziell profitabel diese Strategien gewesen wären. Backtesting zielt darauf ab, Muster und Trends zu finden, die zukünftige Handelsentscheidungen leiten können.

Im Grunde ist Backtesting wie eine Simulation, die versucht, vergangene Marktbedingungen nachzubilden, um verschiedene Handelsstrategien zu testen. Händler verwenden spezielle Software, um während des Backtesting-Prozesses spezifische Regeln oder Parameter für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten einzugeben.

Arten von Backtesting-Strategien

Hier sind die verschiedenen Arten von Backtesting-Strategien, die Händler einsetzen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und ihren Handelsvorteil zu verbessern.

• Historisches Backtesting: Dies ist ein grundlegender Ansatz des Backtestings. Dabei wird eine Handelsstrategie anhand vergangener Daten getestet. Trades werden auf Basis historischer Marktbedingungen simuliert und die Ergebnisse der Strategie analysiert.
• Walk-Forward-Analyse: Diese Methode kombiniert sowohl In-Sample- als auch Out-of-Sample-Tests. Die historischen Daten sind in Segmente unterteilt, die bestimmte Zeiträume darstellen. Die Strategie wird zunächst an den In-Sample-Daten getestet und dann auf die nachfolgenden Out-of-Sample-Daten angewendet. Dieser Vorgang wird mit neuen Daten wiederholt und ermöglicht so eine dynamische Bewertung der Leistung der Strategie.
• Ereignisgesteuertes Backtesting: Dieser Ansatz bewertet die Leistung einer Strategie basierend auf bestimmten Ereignissen oder Auslösern. Die Strategie ist darauf ausgelegt, auf bestimmte Ereignisse oder Marktbedingungen zu reagieren, und der Backtesting-Prozess bewertet, wie gut sie in diesen Szenarien abschneidet.
• Backtesting mit mehreren Zeitrahmen: Eine Strategie wird über verschiedene Zeitrahmen hinweg getestet, um ihre Leistung unter unterschiedlichen Marktbedingungen zu bewerten. Dies hilft festzustellen, ob die Strategie über verschiedene Zeithorizonte hinweg konsistent funktioniert oder in bestimmten Zeitrahmen effektiver ist.
• Monte-Carlo-Simulation: Hierbei werden mehrere randomisierte Szenarien auf der Grundlage historischer Daten generiert, um die Leistung einer Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Es bietet ein umfassenderes Verständnis der Robustheit der Strategie durch die Berücksichtigung verschiedener potenzieller Ergebnisse.
• Sensitivitätsanalyse: Bei dieser Methode werden bestimmte Parameter oder Variablen innerhalb einer Strategie angepasst, um zu beobachten, wie sich Änderungen auf deren Leistung auswirken. Durch unterschiedliche Eingaben kann man die Sensitivität einer Strategie gegenüber unterschiedlichen Marktbedingungen und ihre Realisierbarkeit in verschiedenen Szenarien bewerten.

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Warum Backtest-Handelsstrategie?

Backtesting kann wertvolle Einblicke in die Leistung einer Strategie in der Vergangenheit liefern, was Händlern helfen kann, fundiertere Entscheidungen über ihr zukünftiges Potenzial zu treffen.

Einer der Hauptvorteile des Backtesting besteht darin, dass es Händlern ermöglicht, Schwachstellen in ihren Strategien zu erkennen, bevor sie echtes Geld riskieren. Durch das Lesen der vergangenen Performance können Händler erkennen, welche Trades profitabel waren und welche nicht. Es hilft ihnen, ihren Ansatz zu verfeinern und ihre Erfolgschancen zu erhöhen.

Backtesting ermöglicht es Händlern auch, verschiedene Variationen ihrer Strategie zu testen, z. B. die Änderung von Ein- oder Ausstiegspunkten oder die Anpassung von Risikomanagementparametern.

Wie kann man eine Handelsstrategie einem Backtest unterziehen?

Das Backtesting einer Handelsstrategie ist ein entscheidender Schritt bei der Beurteilung ihrer potenziellen Rentabilität und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie zwei unterschiedliche Backtesting-Ansätze: manuelles Backtesting und softwarebasiertes Backtesting . Jede Methode bietet ihre eigenen Vorteile und Überlegungen und bietet Händlern wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit ihrer Handelsstrategien.

Wie testet man eine Handelsstrategie manuell zurück?

Um eine Handelsstrategie manuell zu testen, benötigen Sie historische Preisdaten für die Vermögenswerte oder Märkte, mit denen Sie handeln möchten. Sie können diese Daten online von Ihrem Broker oder anderen Drittanbietern wie Moneycontrol oder Investing.com erhalten. Sobald Sie Zugriff auf die historischen Preisdaten haben, können Sie damit beginnen, Ihre Ein- und Ausstiegsregeln basierend auf den Parametern Ihrer Strategie zu definieren.

Laden Sie als Nächstes die historischen Preisdaten in eine Tabelle und wenden Sie Ihre Ein- und Ausstiegsregeln auf jeden Balken im Datensatz an. Sie können alle Ihre Geschäfte aufzeichnen, einschließlich Ein- und Ausstiegspreise, Stop-Loss-Level, Take-Profit-Ziele und alle anderen relevanten Informationen, die Ihnen bei der Analyse Ihrer Leistung helfen.

Empfohlene Lektüre: Intraday-Handelsindikatoren für den Options- und Aktienhandel

Wie testet man eine Handelsstrategie mithilfe von Software?

Die genauen Techniken zum Backtesting einer Handelsstrategie variieren von Software zu Software. Übliche Verfahren sind jedoch wie folgt:

• Wählen Sie den gewünschten Finanzmarkt und den spezifischen Zeitraum aus, den Sie analysieren möchten.
• Konfigurieren Sie die Parameter Ihrer Handelsstrategie innerhalb der Software. Dazu gehört die Festlegung des Anfangskapitals, der Portfoliogröße, der Gewinnziele, der Stop-Loss-Werte und aller anderen relevanten Anweisungen.
• Starten Sie den Backtest, indem Sie die Software ausführen. Es simuliert Trades basierend auf der definierten Strategie unter Verwendung historischer Daten.
• Werten Sie die Ergebnisse des Backtests aus. Untersuchen Sie Faktoren wie Rentabilität, Drawdowns und Gesamtleistung. Wenn die Strategie nicht wie erwartet funktioniert hat, sollten Sie erwägen, die von der Software angebotenen Optimierungsfunktionen zu nutzen, um sie zu verfeinern und zu verbessern.

Einige beliebte Backtesting-Software sind: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker usw.

Beispiel

Lassen Sie uns das Backtesting anhand eines Beispiels verstehen. Roy ist ein Händler und möchte sein Gewinnpotenzial maximieren.

Roy führt eine gründliche Analyse einer Handelsstrategie durch, bei der Short-Positionen eingegangen werden, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt (MA) unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt. Er glaubt, dass dieser spezielle Ansatz das Potenzial hat, im Vergleich zur bestehenden Strategie höhere Gewinne zu erzielen. Um seine Wirksamkeit zu beurteilen, verwendet Roy spezielle Software, die für Backtesting entwickelt wurde.

Zu Beginn des Prozesses konzentriert sich Roy auf den Aktienmarkt. Anschließend gibt er den gewünschten Backtest-Zeitrahmen ein, insbesondere vom 1. März 2017 bis zum 1. März 2023.

Darüber hinaus gibt er das Gewinnziel und Stop-Loss-Anweisungen vor, um die Parameter seiner Strategie zu verfeinern. Nachdem er sichergestellt hat, dass alle notwendigen Eingaben korrekt eingegeben wurden, leitet er den Backtest ein und prüft die resultierenden Daten sorgfältig.

Durch den Einsatz von Backtesting erhielt Roy Einblick in die historische Leistung seiner Strategie über den gewählten Zeitraum. Sollte der Backtest höhere Gewinne anzeigen, könnte Roy die Umsetzung seines neuen Ansatzes mit mehr Zuversicht in Betracht ziehen.

Zweitens ermöglichte das Backtesting Roy, potenzielle Fehler oder Schwächen in seiner Strategie zu identifizieren. Und diese Analyse half ihm, seinen Ansatz zu verfeinern und zu verfeinern, was möglicherweise zu einer besseren Entscheidungsfindung und einer höheren Rentabilität bei zukünftigen Geschäften führte.

Darüber hinaus ermöglichte das Backtesting Roy, seine Annahmen und Hypothesen über den Markt zu validieren. Dieses Wissen half ihm, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Empfohlene Lektüre: Intraday-Handelsstrategien für Optionen und Aktien

Vorteile des Backtestings

Werfen wir einen Blick auf die Vorteile des Backtestings und untersuchen, wie es Ihre Investitionsreise beeinflussen kann. Hier sind einige der Vorteile des Backtestings, die berücksichtigt werden müssen:

• Identifiziert potenzielle Mängel in Handelsstrategien
• Hilft Händlern, die historische Leistung ihrer Strategie zu verstehen
• Bietet eine Möglichkeit zur Optimierung und Verbesserung von Handelsstrategien
• Hilft Händlern, bessere Entscheidungen auf der Grundlage früherer Daten zu treffen
• Reduziert emotionale Voreingenommenheit beim Handel durch die Bereitstellung datengesteuerter Erkenntnisse
• Erhöht das Vertrauen in Handelsstrategien und die allgemeine Erfolgsquote

Risiken des Backtestings

Während Backtesting wertvolle Erkenntnisse liefern und bei der Entscheidungsfindung helfen kann, ist es wichtig, die Grenzen des Backtestings anzuerkennen. Das Verständnis dieser Grenzen ist entscheidend, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit unserer Anlagestrategien sicherzustellen:

• Vergangene und historische Daten können nicht immer die Zukunft vorhersagen. Daher ist die Genauigkeit nicht immer garantiert.
• Frühere Daten können aufgrund eines erheblichen Marktvorfalls oder ungewöhnlich optimistischer Gefühle verzerrt sein.
• Strategien, die in bullischen Märkten erfolgreich sind, sind möglicherweise in bärischen Bedingungen nicht effektiv und umgekehrt.
• Eine erfolgreiche Handelsstrategie im Devisenhandel führt aufgrund von Marktunterschieden möglicherweise nicht zu den gleichen Ergebnissen, wenn sie auf Aktien angewendet wird.
• Modelle, die auf begrenzten Datensätzen trainiert werden, berücksichtigen möglicherweise nicht die vielfältigen Marktbedingungen.

Empfohlene Lektüre: Beste automatisierte algorithmische Handelssoftware in Indien

Welches ist die beste Backtest-Handelsstrategie?

Händler verfügen über einzigartige Strategien, die je nach ihren Zielen, ihrer Risikotoleranz, ihren bevorzugten Märkten und ihrer Erfahrung variieren.

Ein beliebter Backtesting-Ansatz ist das manuelle Intraday-Backtesting, das auch Anfänger ausprobieren können. Durch die Untersuchung vergangener Trades auf technischen Charts können Händler Einblicke in Preisbewegungen und potenzielle Gewinne oder Verluste gewinnen.

Ein weiterer Ansatz, den ein Händler ausprobieren kann, ist die Kombination von Backtesting und Forward-Testing. Beim Forward-Testing werden die Trades nur auf dem Papier simuliert, sodass kein echtes Geld im Spiel ist. Jeder Handel wird dokumentiert, einschließlich der Gewinne und Verluste aus der Nutzung des Handelssystems. Darüber hinaus werden beim Forward-Testing Live-Daten verwendet.

Einige Backtesting-Tipps von Experten

Nachdem Sie nun verstanden haben, was Backtesting ist? Arten von Backtesting und Backtesting-Strategien. Hier finden Sie einige wertvolle Backtesting-Tipps von Experten auf diesem Gebiet, die Ihnen helfen, die Bewertung Ihrer Handelsstrategie und Ihren Entscheidungsprozess zu verbessern.

• Nutzen Sie für das Backtesting mehrere Zeitrahmen, um einen umfassenden Überblick über das Marktverhalten zu erhalten.
• Vermeiden Sie eine Überanpassung, indem Sie aussagekräftige Daten verwenden und die Strategie nicht nur an die bisherige Leistung anpassen.
• Seien Sie sich des Survivorship-Bias bewusst und schließen Sie gestrichene oder insolvente Unternehmen in Ihren Datensatz ein.
• Nutzen Sie bei Ihrem Backtesting realistische Transaktionskosten und Slippage, um die Handelskosten genau widerzuspiegeln.
• Testen Sie Ihre Strategie anhand von Out-of-Sample-Daten, um zu sehen, wie sie unter unbekannten Marktbedingungen funktioniert.
• Führen Sie ein detailliertes Protokoll aller Trades und Anpassungen, die während des Backtestings vorgenommen wurden, um die Strategie im Laufe der Zeit zu überprüfen und zu verbessern.

Abschluss

Backtesting ist ein wertvolles Instrument für Händler, um ihre Handelsstrategien zu testen und zu verfeinern. Für einen erfolgreichen Backtest einer Strategie ist es jedoch wichtig, klare Ein- und Ausstiegskriterien zu definieren, genaue Daten zu verwenden und eine Überanpassung zu vermeiden.

Mit Übung und Geduld, den richtigen Werkzeugen und dem richtigen Wissen kann jeder Händler Backtesting in seine Handelsroutine integrieren und seine Erfolgschancen auf den Märkten erhöhen.

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