什麼是回測？ 如何回測交易策略？

總結：回溯測試是交易者用來評估其交易策略有效性的一種方法。 讓我們討論回溯測試、它的優點和局限性，以及如何在您的交易旅程中實施它。

交易不是盲目地向棋盤扔飛鏢並希望獲得最好的結果。 在投入資金之前，有多種方法可以測試您的交易，其中之一就是回溯測試。

回溯測試可幫助您根據歷史數據分析您的交易策略將如何執行。 這意味著您可以在不冒任何實際資金風險的情況下查看您的交易方法的成功或失敗程度。

那麼，讓我們深入了解回溯測試到底是什麼，以及如何開始將其​​應用到您的交易程序中。

什麼是回測？

回測是現代金融中必不可少的工具，它允許從業者根據歷史市場條件測試他們的策略。 它使他們能夠識別模型中的潛在缺陷並有效地改進它們。

這是一個涉及分析歷史數據的過程，以了解如果過去使用該投資策略將如何執行。 它允許交易者通過以前的數據將他們策略的實際表現與假設表現進行比較。

回溯測試幫助交易者了解他們的策略有多有效，以及它在過去是否有利可圖。

什麼是交易回測？

回測是一種標準的交易方法，用於分析過去的策略和投資選擇。 它使用歷史數據來查看這些策略的有效性和潛在盈利能力。 回測旨在尋找可以指導未來交易選擇的模式和趨勢。

基本上，回測就像一種模擬，試圖重建過去的市場條件來測試不同的交易策略。 交易者使用專門的軟件在回測過程中輸入特定的規則或參數來買賣資產。

回測策略的類型

以下是交易者用來獲得有價值的見解並增強交易優勢的各種類型的回測策略。

• 歷史回測：這是回測的基本方法。 它涉及使用過去的數據測試交易策略。 根據歷史市場條件模擬交易，並分析策略的結果。
• 步進分析：這種方法結合了樣本內和样本外測試。 歷史數據被分成代表特定時期的片段。 該策略首先在樣本內數據上進行測試，然後應用於後續的樣本外數據。 使用新數據重複此過程，從而可以對策略的性能進行動態評估。
• 事件驅動回測：這種方法根據特定事件或觸發器評估策略的性能。 該策略旨在對某些事件或市場條件做出反應，回測過程評估它在這些情況下的表現。
• 多時間框架回溯測試：跨不同時間框架測試策略以評估其在不同市場條件下的表現。 這有助於確定該策略是在不同時間範圍內始終如一地發揮作用，還是在特定時間範圍內更有效。
• 蒙特卡洛模擬：這涉及根據歷史數據生成多個隨機場景，以評估策略在不同市場條件下的表現。 通過考慮各種潛在結果，它提供了對戰略穩健性的更廣泛理解。
• 敏感性分析：在這種方法中，調整策略中的特定參數或變量以觀察變化如何影響其性能。 通過不同的輸入，可以評估策略對不同市場條件的敏感性及其在各種情況下的可行性。

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為什麼回測交易策略？

回溯測試可以提供有關策略過去表現的寶貴見解，這可以幫助交易者就其未來潛力做出更明智的決策。

回溯測試的主要好處之一是，它允許交易者在冒真錢風險之前識別其策略中的弱點。 通過閱讀過去的表現，交易者可以看到哪些交易是有利可圖的，哪些不是。 它可以幫助他們微調他們的方法並增加成功的機會。

回溯測試還允許交易者測試其策略的不同變體，例如更改進入點或退出點或調整風險管理參數。

如何回測交易策略？

回測交易策略是評估其潛在盈利能力和可靠性的關鍵步驟。 探索兩種不同的回測方法：手動回測和基於軟件的回測。 每種方法都有自己的優勢和考慮因素，為交易者提供了有關其交易策略有效性的寶貴見解。

如何手動回測交易策略？

要手動回測交易策略，您將需要您打算交易的資產或市場的歷史價格數據。您可以從您的經紀人或其他第三方供應商（如 Moneycontrol 或 Investing.com）在線獲取此數據。 一旦您可以訪問歷史價格數據，您就可以根據您的策略參數定義您的進入和退出規則。

接下來，將歷史價格數據加載到電子表格中，並將您的進入和退出規則應用於數據集中的每個柱。 您可以記錄您的所有交易，包括進場和退場價格、止損水平、止盈目標以及任何其他有助於您分析業績的相關信息。

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如何使用軟件回測交易策略？

回測交易策略的確切技術因軟件而異。 但是，常見的程序如下：

• 選擇所需的金融市場和您要分析的特定時間段。
• 在軟件中配置您的交易策略參數。 這包括設置初始資本、投資組合規模、利潤目標、止損水平和任何其他相關說明。
• 通過運行軟件啟動回測。 它將使用歷史數據根據定義的策略模擬交易。
• 評估回測的結果。 檢查盈利能力、回撤和整體績效等因素。 如果該策略沒有按預期執行，請考慮使用軟件提供的優化功能來完善和改進它。

一些流行的回測軟件有： TradingView、MetaTrader 4、AmiBroker 等。

例子

讓我們藉助一個例子來理解回測。 羅伊 (Roy) 是一名交易員，他希望最大限度地發揮他的盈利潛力。

Roy 正在對一種交易策略進行全面分析，該策略涉及在短期移動平均線 (MA) 低於長期移動平均線 (MA) 時做空。 他認為，與現有策略相比，這種特殊方法有可能產生更高的利潤。 為了評估其有效性，羅伊使用專為回測設計的軟件。

為了開始這個過程，羅伊選擇專注於股票市場。 然後，他繼續輸入所需的回測時間範圍，特別是從 2017 年 3 月 1 日到 2023 年 3 月 1 日。

此外，他還指定了利潤目標和止損指令來完善他的策略參數。 在確保准確輸入所有必要的輸入後，他開始回測並仔細檢查結果數據。

通過使用回溯測試，Roy 深入了解了他的策略在選定時間範圍內的歷史表現。 如果回測表明利潤更高，羅伊可以更有信心地考慮實施他的新方法。

其次，回溯測試使羅伊能夠識別其策略中的潛在缺陷或弱點。 而且，這種分析幫助他完善和微調了他的方法，有可能在未來的交易中做出更好的決策並提高盈利能力。

此外，回測讓 Roy 能夠驗證他對市場的假設和假設。 這些知識幫助他做出更明智的交易決策。

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回測的好處

讓我們來看看回測的優勢，並探索它如何影響您的投資之旅。 以下是需要考慮的回測的一些好處：

• 識別交易策略中的潛在缺陷
• 幫助交易者了解其策略的歷史表現
• 提供一種優化和改進交易策略的方法
• 幫助交易者根據過去的數據做出更好的決策
• 通過提供數據驅動的見解減少交易中的情緒偏見
• 增加對交易策略和整體成功率的信心

回測的風險

雖然回測可以提供有價值的見解並協助決策，但重要的是要承認回測的局限性。 了解這些界限對於確保我們投資策略的準確性和可靠性至關重要：

• 過去和歷史數據不能總是預測未來。 因此，並不總是保證準確性。
• 由於重大市場事件或異常樂觀的情緒，之前的數據可能會出現偏差。
• 在牛市中成功的策略在熊市中可能無效，反之亦然。
• 由於市場差異，將成功的外匯交易策略應用於股票時可能不會產生相同的結果。
• 在有限數據集上訓練的模型可能無法考慮各種市場條件。

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哪個是最好的回測交易策略？

交易者擁有獨特的策略，這些策略會根據他們的目標、風險承受能力、首選市場和經驗而有所不同。

一種流行的回測方法是手動日內回測，即使是初學者也可以嘗試。 通過在技術圖表上檢查過去的交易，交易者可以深入了解價格走勢和潛在的利潤或損失。

交易者可以嘗試的另一種方法是將回溯測試與前瞻測試相結合。 這些交易只是在進行前瞻性測試時在紙上模擬，因此不涉及真錢。 每筆交易都有記錄，包括使用交易系統的利潤和損失。 此外，正向測試使用實時數據。

專家的一些回測技巧

現在您已經了解什麼是回測了嗎？ 回測類型和回測策略，這裡有一些來自該領域專家的有價值的回測技巧，可幫助您改進交易策略評估和決策過程。

• 使用多個時間框架進行回測以全面了解市場行為。
• 通過使用有意義的數據避免過度擬合，而不僅僅是將策略與過去的表現相匹配。
• 注意倖存者偏差，並將退市或破產的公司納入您的數據集中。
• 在您的回測中使用現實的交易成本和滑點來準確反映交易費用。
• 在樣本外數據上測試您的策略，以了解它在未知市場條件下的表現。
• 保留回溯測試期間所做的所有交易和調整的詳細日誌，以隨著時間的推移審查和改進策略。

結論

回測是交易者測試和完善交易策略的寶貴工具。 然而，要成功回測策略，定義明確的進入和退出標準、使用準確的數據並避免過度擬合非常重要。

憑藉實踐和耐心、正確的工具和知識，任何交易者都可以將回測納入他們的交易程序，並增加他們在市場上取得成功的機會。

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