การทดสอบย้อนกลับคืออะไร? วิธีการทำ Backtesting กลยุทธ์การซื้อขาย?

สรุป: การทดสอบย้อนหลังเป็นวิธีที่เทรดเดอร์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของตน มาหารือเกี่ยวกับ Backtesting ข้อดีและข้อจำกัด และวิธีการนำไปใช้ในเส้นทางการซื้อขายของคุณ

การเทรดไม่ใช่การโยนลูกดอกใส่กระดานสุ่มสี่สุ่มห้าและหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุด มีวิธีการทดสอบการซื้อขายของคุณก่อนที่จะวางเงินของคุณ และหนึ่งในนั้นคือการทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบย้อนกลับช่วยให้คุณวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะทำงานอย่างไรโดยอิงตามข้อมูลในอดีต ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูว่าแนวทางการซื้อขายของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง

ดังนั้น เรามาเจาะลึกและค้นพบว่า backtesting คืออะไร และคุณจะเริ่มต้นใช้งานมันในรูทีนการซื้อขายของคุณได้อย่างไร

การทดสอบย้อนกลับคืออะไร?

การทดสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเงินสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทดสอบกลยุทธ์ของตนกับสภาวะตลาดในอดีตได้ ช่วยให้สามารถระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในแบบจำลองและปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ากลยุทธ์การลงทุนจะดำเนินการอย่างไรหากมีการใช้ในอดีต ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพจริงของกลยุทธ์กับประสิทธิภาพสมมุติผ่านข้อมูลก่อนหน้า

การทดสอบย้อนหลังช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่ากลยุทธ์ของพวกเขามีประสิทธิภาพเพียงใดและในอดีตจะทำกำไรได้หรือไม่

Backtesting ในการซื้อขายคืออะไร?

Backtesting เป็นวิธีการซื้อขายมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ผ่านมาและตัวเลือกการลงทุน ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ากลยุทธ์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพและอาจสร้างผลกำไรได้มากน้อยเพียงใด การทดสอบย้อนหลังมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่สามารถเป็นแนวทางในการเลือกการซื้อขายในอนาคต

โดยพื้นฐานแล้ว การทดสอบย้อนกลับเป็นเหมือนการจำลองที่พยายามสร้างสภาวะตลาดในอดีตขึ้นมาใหม่เพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ผู้ค้าใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อป้อนกฎหรือพารามิเตอร์เฉพาะสำหรับการซื้อและขายสินทรัพย์ในระหว่างกระบวนการทดสอบย้อนกลับ

ประเภทของกลยุทธ์ Backtesting

ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ backtesting ประเภทต่างๆ ที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและเพิ่มความได้เปรียบในการซื้อขาย

• การทดสอบย้อนกลับในอดีต: นี่เป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการทดสอบย้อนกลับ มันเกี่ยวข้องกับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลในอดีต การซื้อขายจะจำลองตามสภาพตลาดในอดีต และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกลยุทธ์
• การวิเคราะห์แบบเดินหน้า: วิธีนี้รวมการทดสอบทั้งในตัวอย่างและนอกตัวอย่าง ข้อมูลย้อนหลังแบ่งออกเป็นส่วนที่แสดงถึงช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง กลยุทธ์นี้ได้รับการทดสอบครั้งแรกกับข้อมูลในตัวอย่าง แล้วจึงนำไปใช้กับข้อมูลนอกตัวอย่างที่ตามมา กระบวนการนี้ซ้ำกับข้อมูลใหม่ ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้แบบไดนามิก
• การทดสอบย้อนหลังตามเหตุการณ์: วิธีการนี้ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ตามเหตุการณ์หรือทริกเกอร์เฉพาะ กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสภาวะตลาดบางอย่าง และกระบวนการ backtesting จะประเมินว่ากลยุทธ์นั้นทำงานได้ดีเพียงใดในสถานการณ์เหล่านั้น
• การทดสอบย้อนหลังหลายกรอบเวลา: กลยุทธ์ได้รับการทดสอบในกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อประเมินประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ช่วยตัดสินว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาต่างๆ หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าในกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่
• การจำลองแบบมอนติคาร์โล: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์สุ่มหลายสถานการณ์ตามข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ให้ความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของกลยุทธ์โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ
• การวิเคราะห์ความละเอียดอ่อน: ในวิธีนี้ พารามิเตอร์หรือตัวแปรเฉพาะภายในกลยุทธ์จะได้รับการปรับเพื่อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร เราสามารถประเมินความอ่อนไหวของกลยุทธ์ต่อสภาวะตลาดที่แตกต่างกันและความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน

คำแนะนำในการอ่าน: ซอฟต์แวร์ Backtesting ยอดนิยมสำหรับหุ้นและตัวเลือก NSE ในอินเดีย

ทำไมต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Backtest?

การทดสอบย้อนกลับสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีดำเนินการของกลยุทธ์ในอดีต ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคต

ข้อดีอย่างหนึ่งของ Backtesting คือช่วยให้นักเทรดระบุจุดอ่อนในกลยุทธ์ของตนได้ก่อนที่จะเสี่ยงด้วยเงินจริง โดยการอ่านประสิทธิภาพที่ผ่านมา เทรดเดอร์สามารถเห็นได้ว่าการเทรดใดได้กำไรและใดไม่ได้ ช่วยให้พวกเขาปรับวิธีการและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

การทดสอบย้อนกลับยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถทดสอบรูปแบบต่างๆ ของกลยุทธ์ เช่น การเปลี่ยนจุดเข้าหรือออก หรือปรับพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยง

จะทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังได้อย่างไร

การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินศักยภาพในการทำกำไรและความน่าเชื่อถือ สำรวจ วิธีการ backtesting ที่แตกต่างกันสองวิธี: backtesting ด้วยตนเองและ backtesting ที่ใช้ซอฟต์แวร์ แต่ละวิธีนำเสนอข้อดีและข้อควรพิจารณาของตนเอง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดของตน

จะทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังด้วยตนเองได้อย่างไร

หากต้องการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังด้วยตนเอง คุณต้องใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังสำหรับสินทรัพย์หรือตลาดที่คุณต้องการซื้อขาย คุณสามารถรับข้อมูลนี้ทางออนไลน์ได้จากนายหน้าหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น Moneycontrol หรือ Investing.com เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลราคาในอดีตแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการกำหนดกฎการเข้าและออกตามพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ของคุณ

จากนั้น โหลดข้อมูลราคาในอดีตลงในสเปรดชีต และใช้กฎการเข้าและออกของคุณกับแต่ละแถบในชุดข้อมูล คุณสามารถบันทึกการซื้อขายทั้งหมดของคุณ รวมถึงราคาเข้าและออก ระดับการหยุดการขาดทุน เป้าหมายการทำกำไร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณ

คำแนะนำในการอ่าน: ตัวบ่งชี้การซื้อขายระหว่างวันสำหรับการซื้อขายออปชั่นและตราสารทุน

จะทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไร

เทคนิคที่แน่นอนสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนทั่วไปมีดังนี้:

• เลือกตลาดการเงินที่ต้องการและช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์
• กำหนดค่าพารามิเตอร์ของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการตั้งเงินทุนเริ่มต้น ขนาดพอร์ตโฟลิโอ เป้าหมายกำไร ระดับการหยุดการขาดทุน และคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เริ่มต้น backtest โดยเรียกใช้ซอฟต์แวร์ มันจะจำลองการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่กำหนดโดยใช้ข้อมูลในอดีต
• ประเมินผลของ backtest ตรวจสอบปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำกำไร การขาดทุน และประสิทธิภาพโดยรวม หากกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ให้พิจารณาใช้คุณลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีให้โดยซอฟต์แวร์เพื่อปรับแต่งและปรับปรุง

ซอฟต์แวร์ Backtesting ยอดนิยม ได้แก่ TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker เป็นต้น

ตัวอย่าง

มาทำความเข้าใจ backtesting ด้วยความช่วยเหลือของตัวอย่าง Roy เป็นเทรดเดอร์และต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้สูงสุด

Roy กำลังทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะขายเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA) ต่ำกว่า MA ระยะยาว เขาเชื่อว่าวิธีการเฉพาะนี้มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ที่มีอยู่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ Roy ใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับ Backtesting

ในการเริ่มต้นกระบวนการ Roy เลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดตราสารทุน จากนั้นเขาป้อนกรอบเวลา backtest ที่ต้องการ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2017 ถึง 1 มีนาคม 2023

นอกจากนี้ เขายังระบุเป้าหมายกำไรและคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อปรับแต่งพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ของเขา หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนอินพุตที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว เขาจึงเริ่มการทดสอบย้อนหลังและตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ด้วยการใช้ backtesting ทำให้ Roy ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ผ่านมาของกลยุทธ์ของเขาในช่วงเวลาที่เลือก หากการทดสอบย้อนหลังบ่งชี้ถึงผลกำไรที่สูงขึ้น Roy สามารถพิจารณานำแนวทางใหม่ของเขาไปใช้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น

ประการที่สอง การทดสอบย้อนกลับช่วยให้ Roy สามารถระบุข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นในกลยุทธ์ของเขา และการวิเคราะห์นี้ช่วยให้เขาปรับแต่งและปรับแนวทางของเขาอย่างละเอียด ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในการเทรดในอนาคต

นอกจากนี้ การทดสอบย้อนกลับยังช่วยให้ Roy ตรวจสอบสมมติฐานและสมมติฐานของเขาเกี่ยวกับตลาดได้ ความรู้นี้ช่วยให้เขาตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คำแนะนำในการอ่าน: กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันสำหรับออปชั่นและอิควิตี้

ประโยชน์ของการทดสอบย้อนกลับ

มาดูข้อดีของ backtesting และสำรวจว่ามันจะช่วยกำหนดเส้นทางการลงทุนของคุณได้อย่างไร ต่อไปนี้คือประโยชน์ของ Backtesting ที่ต้องพิจารณา:

• ระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในกลยุทธ์การซื้อขาย
• ช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจประสิทธิภาพที่ผ่านมาของกลยุทธ์ของพวกเขา
• ให้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย
• ช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้ดีขึ้นจากข้อมูลในอดีต
• ลดอคติทางอารมณ์ในการซื้อขายโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
• เพิ่มความมั่นใจในกลยุทธ์การซื้อขายและอัตราความสำเร็จโดยรวม

ความเสี่ยงของการทดสอบย้อนหลัง

แม้ว่าการทดสอบย้อนหลังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและช่วยในการตัดสินใจได้ สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบข้อจำกัดของการทดสอบย้อนหลัง การทำความเข้าใจขอบเขตเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์การลงทุนของเรา:

• ข้อมูลในอดีตและย้อนหลังไม่สามารถทำนายอนาคตได้เสมอไป ดังนั้นจึงไม่รับประกันความถูกต้องเสมอไป
• ข้อมูลก่อนหน้านี้อาจมีอคติเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญในตลาดหรือความรู้สึกในแง่ดีที่ผิดปกติ
• กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดขาขึ้นอาจไม่ได้ผลในช่วงภาวะขาลง และในทางกลับกัน
• กลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จใน forex อาจให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเมื่อใช้กับหุ้นเนื่องจากความแตกต่างของตลาด
• โมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมในชุดข้อมูลที่จำกัดอาจไม่สามารถพิจารณาสภาวะตลาดที่หลากหลายได้

คำแนะนำในการอ่าน: ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมอัตโนมัติที่ดีที่สุดในอินเดีย

กลยุทธ์การซื้อขาย Backtest ที่ดีที่สุดคืออะไร?

เทรดเดอร์มีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งแตกต่างกันไปตามเป้าหมาย การยอมรับความเสี่ยง ตลาดที่ต้องการ และประสบการณ์

วิธีการ Backtesting ที่ได้รับความนิยมคือ Backtesting ระหว่างวันด้วยตนเอง ซึ่งแม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถลองทำได้ การตรวจสอบการซื้อขายที่ผ่านมาบนแผนภูมิทางเทคนิค ผู้ค้าสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

อีกแนวทางหนึ่งที่เทรดเดอร์สามารถลองได้คือการรวมการทดสอบย้อนหลังกับการทดสอบไปข้างหน้า การซื้อขายจะจำลองบนกระดาษเท่านั้นเมื่อทำการทดสอบล่วงหน้า ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับเงินจริง มีการบันทึกการซื้อขายทุกครั้ง รวมถึงผลกำไรและขาดทุนจากการใช้ระบบการซื้อขาย นอกจากนี้ การทดสอบไปข้างหน้ายังใช้ข้อมูลสด

เคล็ดลับการทดสอบย้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญ

ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่า Backtesting คืออะไร? ประเภทของ Backtesting และกลยุทธ์ Backtesting ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการทดสอบย้อนกลับที่มีค่าจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เพื่อช่วยคุณปรับปรุงการประเมินกลยุทธ์การซื้อขายและกระบวนการตัดสินใจ

• ใช้หลายกรอบเวลาสำหรับการทดสอบย้อนหลังเพื่อดูพฤติกรรมตลาดอย่างครอบคลุม
• หลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปโดยใช้ข้อมูลที่มีความหมาย และไม่ใช่แค่ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับประสิทธิภาพที่ผ่านมา
• ระวังอคติของผู้รอดชีวิตและรวมบริษัทที่ถูกเพิกถอนหรือล้มละลายในชุดข้อมูลของคุณ
• ใช้ต้นทุนการทำธุรกรรมจริงและค่าคลาดเคลื่อนใน Backtesting ของคุณเพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอย่างถูกต้อง
• ทดสอบกลยุทธ์ของคุณด้วยข้อมูลนอกตัวอย่างเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดที่มองไม่เห็น
• เก็บบันทึกโดยละเอียดของการซื้อขายและการปรับเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบย้อนหลังเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อเวลาผ่านไป

บทสรุป

การทดสอบย้อนหลังเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์ในการทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเกณฑ์การเข้าและออกที่ชัดเจน ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไป

ด้วยการฝึกฝนและความอดทน เครื่องมือที่เหมาะสม และความรู้ เทรดเดอร์ทุกคนสามารถนำ backtesting ไปใช้ในกิจวัตรการเทรดและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาด

คำแนะนำในการอ่าน: ซอฟต์แวร์การซื้อขายออปชันระดับมืออาชีพในอินเดีย

คำถามที่พบบ่อย